GJR相关论文
考虑到股市系统性风险跨区域溢出问题,构建了多元的DCC-GJR-Copula-CoVaR(Dynamic Conditional Core-lational,DCC;Glosten Jagann......
本文基于不同分布假设,即正态分布、Student-t分布以及EGB2分布,使用2005年1月4日至2011年6月30日上证综指日收益率数据对GARCH模......
运用ARMA（1，1）-G／R（1，1）捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应；运用EVT对标准残差序列尾部建模，并估计出动态风险值VaR（Value—at-ris......
本文主要研究人民币汇率波动的“非对称性”特征。通过构建ARMA-GJR模型实证检验了人民币兑美元汇率波动的特征，结果显示，人民币汇率......
金融是现代经济的核心,金融市场是整个市场经济体系的动脉。而金融本身的高风险性以及金融危机的多米诺骨牌效应,使得金融体系的安......
改革开放以来,我国的金融市场发生了巨大的变化,金融机构面临着日趋多样,不断增大的市场风险。为了更加准确地度量市场风险,防范风......
自2005年7月21日以来,我国开始践行以市场供求为基础,同时参考一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度,汇率市场开放程度不断增......
随着电子化交易的普及和信息技术的高速发展,日内高频数据的获取变得越来越容易.一般而言,日内高频数据往往包含更多的信息.Visser......
